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Recursos Econometria

O Macrodados oferece recursos de estatística e econometria fundamentais para a elaboração de modelos econométricos e projeções. A integração com um amplo banco de dados cria condições sem similares em termos de rapidez e eficiência na obtenção de resultados. Estão disponíveis os seguintes recursos:

  • Estatísticas descritivas

    • Média, moda, mediana, variância, desvio padrão
    • Coeficientes de assimetria e curtose, Jarque-Bera
  • Projeção por métodos automáticos

    • Médias móveis
    • Amortecimento exponencial
    • Winter
  • Correlação e correlograma

    • Correlações, autocorrelações, autocorrelações parciais
    • Correlograma, estatística Q de Ljung-Box
  • Regressão linear múltipla

    • Método de mínimos quadrados
    • Coeficientes, erros padrão, estatísticas T
    • R2, R2 ajustado, Durbin-Watson, critérios de Akaike e Schwarz
    • Gráficos da série ajustada e do resíduo, matriz de covariância
    • Regressão com erros auto-regressivos
    • Previsão, coeficiente de Theil
  • Testes de especificação e diagnóstico

    • Testes de coeficientes (variável omitida, variável redundante e Wald)
    • Testes de resíduos (normalidade, correlograma, White heteroscedasticidade, ARCH, Breusch-Godfrey correlação serial)
    • Testes de estabilidade (Chow, Chow-projeção, Ramsey-RESET)
  • Teste de raiz unitária ADF

  • Teste Granger-Causalidade