O Macrodados oferece recursos de estatística e econometria fundamentais para a elaboração de modelos econométricos e projeções. A integração com um amplo banco de dados cria condições sem similares em termos de rapidez e eficiência na obtenção de resultados. Estão disponíveis os seguintes recursos:

Estatísticas descritivas

Média, moda, mediana, variância, desvio padrão

Coeficientes de assimetria e curtose, Jarque-Bera

Projeção por métodos automáticos

Médias móveis

Amortecimento exponencial

Holt-Winters

Correlação e correlograma

Correlações, autocorrelações, autocorrelações parciais

Correlograma, estatística Q de Ljung-Box

Regressão linear múltipla

Método de mínimos quadrados

Coeficientes, erros padrão, estatísticas T

R2, R2 ajustado, Durbin-Watson, critérios de Akaike e Schwarz

Gráficos da série ajustada e do resíduo, matriz de covariância

Regressão com erros auto-regressivos

Previsão, coeficiente de Theil

Testes de especificação e diagnóstico

Testes de coeficientes (variável omitida, variável redundante e Wald)

Testes de resíduos (normalidade, correlograma, White heteroscedasticidade, ARCH, Breusch-Godfrey correlação serial)

Testes de estabilidade (Chow, Chow-projeção, Ramsey-RESET)

Teste de raiz unitária ADF

Teste Granger-Causalidade

Filtro de Hodrick-Prescott